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基于MCMC与核密度估计的自适应重要性采样体系效能评估方法

效能评估,重要性采样,MCMC,核密度估计

四、体系数字化与建模仿真 > 8. 仿真效能评估

蒙特卡洛仿真方法在体系效能评估中需大规模试验样本，严重影响评估效率。重要性采样方法通过引入偏置函数，提升稀有事件发生概率，可加速评估结果收敛。该方法在偏置函数选取合适时可极大提升评估效率，选取不好则评估效率甚至低于传统蒙特卡洛方法。本文提出一种基于马尔科夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo，MCMC）与核密度估计的自适应重要性采样方法。首先，利用MCMC在随机空间预采样，快速识别重要区域；然后，利用核密度估计方法自适应构建偏置函数，并进行序贯采样直到结果收敛。某火箭弹对抗仿真算例表明，本文方法可在保证评估置信度的情况下大幅度提升评估效率。